Modeling of Cash Flows from Nonperforming Loans in a Commercial Bank - Devjak, Srečko (Naše gospodarstvo/Our economy, 2018)
Namen tega članka je izpeljati model za izračun zapadlosti in obsega odplačil, ki jih lahko banka pričakuje iz nepotrošniških slabih posojil (NPL). Pričakovani prilivi iz nepotrošniških NPL-jev sledijo verjetnostni porazdelitvi, opredeljeni z velikostjo in izbiro pravih trenutkov zgodovinskih odplačil NPL-jev. Empirična analiza je pokazala, da verjetnostna porazdelitev pričakovanih vplačil nepotrošniških NPL-jev znatno odstopa od simetrične porazdelitve in je asimetrična v desno. Natančnost izpeljanega modela je odvisna od razpoložljivih bančnih podatkov o NPL-jih korporativnih sektorjev in stopnjah vračil po časovnih intervalih. V tem članku izoblikovan model je v interesu katerekoli banke, še posebej bank z višjimi deleži NPL-jev v njihovem posojilnem portfelju. Dodana vrednost tega članka se kaže na področju upravljanja tveganja likvidnosti v bankah, saj v preostali literaturi ni drugega modela za isti namen.